1.下列關于再保險的說法，哪幾項是正確的?
A。成數再保險不能降低風險變量的方差
B.溢額再保險屬于非比例再保險
C.“最大收益-最小方差原理”是指在獲得最大收益的條件下使得方差最小的方法
D.二階矩估計法可以用來計算相對自留額
E.各類風險單位同質性較高，可以忽略彼此的差異，不需要對各類風險單位分別計算時，可以采用絕對自留額法
答案：A、E。
2.以下對未知參數的貝葉斯估計中，分別選擇二次損失函數、絕對誤差函數、0-1誤差函數，得到結果相同的有哪幾項?
A.總體服從 ，未知參數p的先驗分布為 ，求未知參數的貝葉斯估計
B.總體服從對數正態 ，未知參數μ的先驗分布為U(0，1)，求未知參數μ的貝葉斯估計
C.總體服從Exp(λ)，未知參數λ的先驗分布為U(0，∞)，求未知參數μ的貝葉斯估計
D.總體服從Exp(λ)，未知參數λ的先驗分布為 ，求未知參數λ的貝葉斯估計
E.總體服從 ，未知參數λ的先驗分布為 ，求未知參數λ的貝葉斯估計
答案：A、B。
3.確定連續狀態的先驗分布密度的方法有哪幾項?
A.匹配法 B.最大熵法 C.分位點法
D.相對似然法 E.直方圖法
答案：A、C、D、E。
4.關于無賠額優付模型(NCD)的說法，下列哪幾項是正確的?
A.NCD制度有助于減少組別中的風險非均勻性
B.可避免小額賠款發生
C.避免心理風險
D.實行了NCD后最終導致高折扣組別的保單比重增加
E.若給出轉移矩陣 ，其中0
答案：A、B、C、D、E。
5.在用貝葉斯方法估計損失分布中，其主觀性表現在何處?
A.選擇先驗分布 B.確定似然函數
C.確定參數θ的經驗分布 D.選擇損失函數
E.估計參數
答案：A、D。
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